Dnes se můžete podívat na odpovědi z "testu", který byl uvedený 14.9.2010.

      1. Kolik ks akcií zahrnuje jedna opce: 100

      2. Bid cena je obvykle nižší než ask cena
            a. Ano

      3. U debetního spreadu jsou tyto údaje:(poplatky neuvažujte)

      cena podkladového aktiva: 43.33USD
      striky: 40 a 45
      opce: call opce
      hodnoty opcí: 4.00 a 1.05
      měsíc expirace: říjen
             kolik je maximální ztráta?    295USD
             Kolik je maximální zisk?    205USD

      4. Obchodník, který prodává opce v ideálním případě prodá za:
             a. ask cenu

      5. Kolika procentní pravděpodobnost o rozmezí pohybu podkladového aktiva představuje:

             a. První standardní deviace    68%
             b. Druhá standardní deviace    95%

      6. Jak se vypočítá první standardní deviace?
       cena podkladového aktiva x volatilita na striku ATM call opce x druhá odmocnina (počet kalendářních dnů do expirace : 365)

      7. Statistická volatilita je odvozená od: ceny akcie za několik dní zpět (21 dnů)

      8.Opce o kterých se říká, že jsou “overvalue” mají statistickou volatilitu
            b. pod implied volatilitou

      9. Bull put spread je vždy kreditní spread?
            a. ano

www.discoveroptions.com
www.optionstrategist.com